초록 ▼

본 연구에서는 재정 시계열 자료 분석에 있어서 기본적이면서도 현실적인 통계적 문제들을 다루었다. 특히, 금융 시계열 자료의 특징들을 잘 반영하는 현실적인 시계열 모형에서의 추론의 문제들을 심층적으로 다루었다. 보다 구체적으로는 GARCH 및 diffusion process 모형과 같은 다양한 시계열 모형에서의 변화점 탐지와 적합도 검정의 문제들에 대한 이론과 실증에 대한 엄밀한 연구결과를 도출하였고, 두꺼운 꼬리를 따르는 시계열자료에 대한 추정의 한 방법론을 제시하였으며, tail index에 대한 강건한 추정법과 변화점 탐지 방법

본 연구에서는 재정 시계열 자료 분석에 있어서 기본적이면서도 현실적인 통계적 문제들을 다루었다. 특히, 금융 시계열 자료의 특징들을 잘 반영하는 현실적인 시계열 모형에서의 추론의 문제들을 심층적으로 다루었다. 보다 구체적으로는 GARCH 및 diffusion process 모형과 같은 다양한 시계열 모형에서의 변화점 탐지와 적합도 검정의 문제들에 대한 이론과 실증에 대한 엄밀한 연구결과를 도출하였고, 두꺼운 꼬리를 따르는 시계열자료에 대한 추정의 한 방법론을 제시하였으며, tail index에 대한 강건한 추정법과 변화점 탐지 방법을 개발하였다. 아울러 경험적 우도방법을 이용하는 비포괄적 조건부 적률제약 가설에 대한 검정 통계량을 개발하고 시계열이 카오스적 성질을 가지는지 여부에 대한 검정법을 개발하고 준모수 공적분 모형에 대한 효율적인 추론법을 제시하였다.

Abstract ▼

In this study, we considered statistical problems which are both fundamental and practical in time series analysis. Special attention was paid to statistical inference in time series models which are well fitted to real data analysis. More precisely, we established theories for the change point and

In this study, we considered statistical problems which are both fundamental and practical in time series analysis. Special attention was paid to statistical inference in time series models which are well fitted to real data analysis. More precisely, we established theories for the change point and goodness of fit tests in diverse models such as GARCH and diffusion models. Here, we also proposed a robust estimation method for GARCH models and proposed change point test for the tail index. We also develop new tests of non-nested conditional moment restrictions using conditional empirical likelihoods. A formal test of random walk versus chaos using Lypunov Exponent is developed and an efficient inference method on a semiparametric cointegrating regression model is proposed.

목차 Contents

• 중견연구자지원사업(핵심연구) 최종보고서 ...1
• 목차 ...2
• I. 연구 계획 요약문 ...3
• 1. 국문 요약문 ...3
• II. 연구 결과 요약문 ...4
• 1. 한글 요약문 ...4
• 2. 영문 요약문 ...5
• III. 연구내용 및 결과 ...6
• 1. 연구개발과제의 개요 ...6
• 2. 국내외 기술개발 현황 ...8
• 3. 연구수행 내용 및 결과 ...9
• 4. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도 ...37
• 5. 연구결과의 활용계획 ...37
• 6. 연구 과정에서 수집한 해외과학기술정보 ...37
• 7. 주관연구책임자 대표적 연구 실적 ...38
• 8. 참고문헌 ...39
• 9. 연구성과 ...42
• 10. 기타사항 ...44