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NTIS 바로가기본 논문에서는 세미마팅게일의 정의와 확률적분을 정의하였다. 고전적 세미마팅게일의 정의와는 다르게 적절한 선형함수를 정의하여 함수의 연속성을 보장하는 과정을 total 세미마팅게일로 정의하고, 각 시각 t에서 멈추어진 과정이 total 세미마팅게일인 과정을 세미마팅게일로 정의하였다. 물론 이런 방식으로 정의된 세미마팅게일은 고전적 세미마팅게일과 동치임을 여러 책과 논문에서 확인 할 수 있다. 위 내용들을 기본으로 하여 아시안 옵션의 가격 함수가 만족하는 적분-미분 방정식을 이끌어 냈다. 이때 주식 가격은 ...
In this paper, we present the definition of semimartingale and give the treatment of stochastic integration as a Riemann-type limit of sums. This approach is not like the classical one, which defines a semimartingale to be the sum of a local martingale and a finite variation process. We also apply t...
저자 | 김성학 |
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학위수여기관 | KAIST |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 수리과학과 |
발행연도 | 2009 |
총페이지 | iii, 24 p. |
언어 | eng |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T11958676&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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