$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

팬데믹 선언이 언택트 기업의 기업가치에 미치는 영향: 투자자 마니아 가설을 중심으로
Does the Pandemic Declaration influence the Firm Value of the Untact Firms? 원문보기

Asia-Pacific journal of business = 아태비즈니스연구, v.13 no.1, 2022년, pp.247 - 262  

박수규 (한양대학교 경제금융학과) ,  조진형 (한양대학교 경제금융학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose - The purpose of this study is to examine the impact of the Pandamic Declaration on 'untact firms' listed in KOSPI and KOSDAQ market in order to verify Investor Mania Hypothesis. Design/methodology/approach - This study collected financial data for 44 untact firms in KOSPI and KOSDAQ market....

주제어

참고문헌 (33)

  1. 강희숙 (2021), "코로나-19 신어와 코로나 뉴노멀", 인문학연구, 61(0), 115-138. 

  2. 김도완 (2020), "거시변수의 변동성에 따른 글로벌 금융위기 전후의 주가변동성-항공회사 주가변동성을 중심으로", 한국항공경영학회지, 18(1), 109-124. 

  3. 김철교 (2000), "비정상수익률모형에 따른 자사주매입효과분석", 대한경영학회지, (23), 297-314. 

  4. 노용휘 (2015), "이벤트 스터디의 적용", 외식경영연구, 18(1), 213-221. 

  5. 박수규 (2022), "팬데믹 선언이 4차 산업혁명의 화두인 언택트 기업에 미치는 영향: 투자자 마니아 가설", 서울:한양대학교. 

  6. 박정미, & 박성태 (2019), "ICT 관련 상호변경이 주가에 미치는 영향", 대한경영학회지, 32(6), 1019-1040. 

  7. 박진우, & 황동혁 (2012), "국내 주식시장에서 가격변동 정보에 대한 과잉반응과 투자자별 거래행태", 재무관리연구, 29(1), 33-55. 

  8. 전승화, & 김정호 (2020), "언택트(Untact) 산업 확산의 이론적 배경과 전망", 신산업경영저널, 38(1), 96-116. 

  9. 조용복, & 김도완 (2020), "전염병 전후의 항공회사 주가변동성-A (H1N1), MERS-CoV, COVID-19 를 전후로", 한국항공경영학회지, 18(5), 33-53. 

  10. 최승훈 (2020), "'비대면 산업'의 개념 정의와 분류에 관한 탐색적 연구", 한국통신학회 학술대회논문집, 767-768. 

  11. 황관석, & 박철성 (2015), "이중차분법을 이용한 수도권 DTI 규제효과 분석", 주택연구, 23(4), 157-180. 

  12. Akyildirim, E. Corbet, S. A. Sensoy and Yarovaya, L (2020), "The Impact of Blockchain Related Name Changes on Corporate Performance", Journal of Corporate Finance, 65, 101759. 

  13. Binder, J (1998), "The Event Study Methodology Since 1969", Review of Quantitative Finance and Accounting 11, 111-137. 

  14. Bollerslev, T (1986), "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", Journal of econometrics, 31(3), 307-327. 

  15. Brown, S. J. and J. B Warner, (1980), "Measuring Security Price Performance", Journal of financial economics, 8(3), 205-258. 

  16. Brown, S. J. and J. B Warner (1985), "Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies", Journal of financial economics, 14(1), 3-31. 

  17. Cooper, M. J. O. Dimitrov and P. R Rau (2001), "A Rose. com by any other Name", The journal of Finance, 56(6), 2371-2388. 

  18. Chen, M. H. S. S. Jang and W. G Kim (2007), "The Impact of The SARS Outbreak on Taiwanese Hotel Stock Performance: An Event-Study Approach", International Journal of Hospitality Management, 26(1), 200-212. 

  19. Chowdhury, E. K. and M. Z Abedin(2020), "COVID-19 Effects on the US Stock Index Returns: An Event Study Approach", Available at SSRN 3611683. 

  20. Engle, R. F (1982), "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", Econometrica: Journal of the econometric society, 987-1007. 

  21. Fama, E. F. L. Fisher, M. Jensen and Roll, R (1969), "The Adjustment of Stock Prices to New Information", International economic review, 10(1). 

  22. Feng, Q. Q. Y. Tao, Sun and M Susai (2021), "Fresh Look or False Advertising: Modeling of Investor Attention Based on Corporate Name Changes", Finance Research Letters, 102526. 

  23. Gisler, M. and D Sornette (2010), "Bubbles Everywhere in Human Affairs", Swiss Finance Institute Research Paper, (10-16). 

  24. Kim, S. W (2010), "A Study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via GARCH Class Models for Intelligent Volatility Trading Systems", Journal of Intelligence and Information Systems, 16(2), 19-32. 

  25. Kothari, S. P. and J. B Warner (2001), "Evaluating Mutual Fund Performance", The Journal of Finance, 56(5), 1985-2010. 

  26. Kothari, S. P. and J. B Warner (2007), "Econometrics of Event Studies", In Handbook of empirical corporate finance (pp. 3-36). Elsevier. 

  27. Lee, P. M (2001), "What's in a Name . Com?: The Effects of '. Com' Name Changes on Stock Prices and Trading Activity", Strategic Management Journal, 22(8), 793-804. 

  28. Lin, H. M. S. A. Yang and Y Chang (2016), "The Wealth Effects of Oil-Related Name Changes on Stock Prices: Evidence From the US and Canadian Stock Markets", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 26-45. 

  29. Liu, H. Manzoor, A., C. L. Wang, Zhang and Z Manzoor (2020), "The COVID-19 Outbreak and Affected Countries Stock Markets Response", International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2800. 

  30. Nelson, D. B (1991), "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach", Econometrica: Journal of the Econometric Society, 347-370. 

  31. Polemis, M. and S Soursou (2020), "Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Greek Energy Firms: An Event Study Analysis", Energy Research Letters, 1(3), 17238. 

  32. Seiler, M. J (2000), "The Efficacy of Event Study Methodologies: Measuring EREIT Abnormal Performance Under Conditions of Induced Variance", Journal of Financial and Strategic Decisions, 13(1), 101-112. 

  33. Wu, C. C. and W. P Chen (2021), "What's an AI Name Worth? The Impact of AI ETFs on their Underlying Stocks", Finance Research Letters, 102474. 

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로